Si eres de los que dan mil vueltas en la cama si se apaga el aire, no es que tengas una dependencia física, sino que tu cuerpo y tu cerebro ya se acostumbraron a esa rutina y asocian el frío con la hora de dormir.

Lo malo de dejarlo prendido toda la noche:
Reseca el ambiente: El aire continuo tumba la humedad, lo que te puede dejar la garganta seca, la nariz tapada o las vías respiratorias irritadas.
Te quita adaptabilidad: Al malacostumbrar a tu cuerpo al frío extremo, opciones como un ventilador o abrir la ventana te parecerán insuficientes.

Los tips de los expertos:
No exageres con el frío; pon una temperatura moderada.
Prográmalo para que se apague a ciertas horas de la madrugada y combínalo con ventilación natural.
Mantén los filtros bien limpios para que no te afecte la calidad del aire.